Сравнение WMLIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -4.23% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WMLIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.30% против 19.12% соответственно.
WMLIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 14.30%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и PAGRX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WMLIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WMLIX
PAGRX
Сравнение WMLIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.21 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 16.28 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и PAGRX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 12.76% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и PAGRX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -55.87% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.80% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -36.52% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -38.01% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.77% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.09% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.73% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и PAGRX
Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 5.37%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.91% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 25.69% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 24.53% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.49% | -6.14% |