Сравнение WMKTX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | -0.47% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.
WMKTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и SIOAX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
WMKTX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
WMKTX
SIOAX
Сравнение WMKTX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.29 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.05 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.39 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.01 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.29 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и SIOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и SIOAX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.34% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и SIOAX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -22.10% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -3.20% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -17.57% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.25% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.35% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.69% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и SIOAX
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.09% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 1.86% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 3.36% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 4.56% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.06% | +8.21% |