PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKSX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKSX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		3.49%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.19% против 19.20% соответственно.

WMKSX

1 день
3.21%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.05%
1 год
28.76%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.19%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с PSCZXWMKSX с AVALXWMKSX с WMBDXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMKTXWMKSX с WMKMXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WMKSX и OBMCX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WMKSX
WesMark Small Company Fund

Доходность на риск

WMKSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.42

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.82

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

13.69

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между WMKSX и OBMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и OBMCX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKSX
WesMark Small Company Fund		22.13%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и OBMCX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKSXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-68.24%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.68%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-28.11%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-50.04%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.04%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-16.51%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.54%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и OBMCX

Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKSXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.02%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.34%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

27.49%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

26.14%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

25.73%

-1.80%