Сравнение WMKSX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.90% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и NESGX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
WMKSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
WMKSX
NESGX
Сравнение WMKSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.17 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.11 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 10.44 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и NESGX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и NESGX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -50.29% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -17.27% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -50.05% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -50.29% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.31% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -11.74% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.14% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и NESGX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.14% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 23.43% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 35.37% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 29.13% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.56% | -1.63% |