PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKSX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		3.49%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 21.00% соответственно.

WMKSX

1 день
3.21%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.05%
1 год
28.76%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.19%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с PSCZXWMKSX с AVALXWMKSX с CMCIXWMKSX с CTSIXWMKSX с EMCAXWMKSX с KSCOXWMKSX с FECGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WMKSX и KSOAX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WMKSX
WesMark Small Company Fund

Доходность на риск

WMKSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.32

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.64

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.41

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

0.67

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.32

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между WMKSX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и KSOAX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKSX
WesMark Small Company Fund		22.13%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и KSOAX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-70.21%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-24.40%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-33.28%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-47.11%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-10.22%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-15.88%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

14.91%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и KSOAX

Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.98%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.42%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

28.84%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

27.74%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

25.84%

-1.91%