PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKSX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMKSX
WesMark Small Company Fund		3.49%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%5.01%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

WMKSX

1 день
3.21%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.05%
1 год
28.76%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.19%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с PSCZXWMKSX с AVALXWMKSX с CMCIXWMKSX с KSCOXWMKSX с CTSIXWMKSX с EMCAXWMKSX с WMBDX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий WMKSX и FECGX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

WMKSX
WesMark Small Company Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WMKSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.46

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.20

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между WMKSX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и FECGX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKSX
WesMark Small Company Fund		22.13%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и FECGX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-41.85%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.81%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-40.34%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.15%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-16.11%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.36%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и FECGX

Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.83%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

16.56%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

25.37%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

24.52%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

27.32%

-3.39%