PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKSX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKSX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		3.49%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.61% соответственно.

WMKSX

1 день
3.21%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.05%
1 год
28.76%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.19%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с PSCZXWMKSX с AVALXWMKSX с WMBDXWMKSX с WMKTXWMKSX с CTSIXWMKSX с KSCOXWMKSX с CMCIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий WMKSX и EMCAX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WMKSX
WesMark Small Company Fund

Доходность на риск

WMKSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.41

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.72

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.74

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

3.00

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между WMKSX и EMCAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и EMCAX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKSX
WesMark Small Company Fund		22.13%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и EMCAX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKSXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-51.81%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-10.15%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-30.60%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-42.79%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.22%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-13.33%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.50%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и EMCAX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKSXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.42%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.49%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

17.50%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

18.18%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.21%

+3.72%