Сравнение WMKSX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 10.93% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и CMCIX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
WMKSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
WMKSX
CMCIX
Сравнение WMKSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.29 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.30 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.54 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.39 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.29 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и CMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и CMCIX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности CMCIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и CMCIX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -21.50% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.55% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -16.43% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -6.16% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.90% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и CMCIX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.68% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 10.54% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.19% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 16.61% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 16.61% | +7.32% |