Сравнение WMKGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMKGX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции PROVX немного отстают с 11.71%.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и PROVX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
WMKGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
WMKGX
PROVX
Сравнение WMKGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.81 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и PROVX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и PROVX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -57.65% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.54% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -27.48% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -27.48% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -10.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.23% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.29% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и PROVX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.20% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 8.81% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 14.60% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.59% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.12% | +3.09% |