Сравнение WMKGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -5.30% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.33% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 12.02%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и MRFOX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
WMKGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
WMKGX
MRFOX
Сравнение WMKGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.57 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.58 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 1.47 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и MRFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и MRFOX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.39%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.39% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и MRFOX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -29.10% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -7.03% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -12.98% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -29.10% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.12% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -2.37% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и MRFOX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.95% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.08% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 11.79% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.04% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.29% | +4.92% |