Сравнение WMKGX с BPTRX
WMKGX (WesMark Large Company Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKGX returned 14.08%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMKGX charges 1.12%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.08% против 23.95% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.08%
BPTRX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам WMKGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 13.37% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
BPTRX Baron Partners Fund | -1.17% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between WMKGX and BPTRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1997 г. | 0.66 |
The correlation between WMKGX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMKGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
WMKGX
BPTRX
Сравнение WMKGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.86 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 6.97 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.11 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и BPTRX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMKGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -64.11% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.71% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -33.34% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -49.87% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -51.26% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.57% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.78% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.42% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и BPTRX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 3.45% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMKGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 21.25% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 27.59% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 33.61% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 32.69% | -13.45% |
Сравнение комиссий WMKGX и BPTRX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и BPTRX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности BPTRX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.40% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 18.70% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
WMKGX and BPTRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (3.59%) compared to WMKGX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WMKGX dropped -49.55% vs BPTRX's -64.11%.
WMKGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMKGX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор