PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKGX с BLUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKGX (WesMark Large Company Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKGX returned 14.08%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WMKGX charges 1.12%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности WMKGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Large Company Fund (WMKGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKGX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции WMKGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.28% соответственно.

WMKGX

1 день
-0.60%
1 месяц
7.01%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.78%
1 год
34.48%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.08%

BLUEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-7.44%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKGX
WesMark Large Company Fund		13.37%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%24.23%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-7.48%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between WMKGX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1997 г.

0.83

Over the past year, the correlation between WMKGX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMKTXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMBLXWMKGX с WMBDXWMKGX с WMKSXWMKGX с AMRGXWMKGX с ADX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

WMKGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKGXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.72

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.95

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.89

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.59

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

-1.46

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKGX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.72

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WMKGX и BLUEX

Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-54.27%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.19%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-12.19%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-21.87%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-29.06%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-9.40%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-13.36%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.88%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKGX и BLUEX

WesMark Large Company Fund (WMKGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 3.45% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.80%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.03%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

10.63%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.59%

+2.65%

Сравнение комиссий WMKGX и BLUEX

WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKGX и BLUEX

Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
WMKGX
WesMark Large Company Fund		18.70%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%

Часто задаваемые вопросы

WMKGX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to WMKGX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WMKGX dropped -49.55% vs BLUEX's -54.27%.

WMKGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKGX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор