PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 13.09% против 7.10% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий WMICX и WAESX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.60

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.46

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

1.52

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAESX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAESX

Ни WMICX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAESX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-45.85%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.18%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-45.85%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-45.85%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-28.74%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-16.56%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.36%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.28%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

18.04%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

19.92%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.55%

+4.78%