Сравнение WAESX с DGS
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both funds - WAESX is a Emerging Markets Equities fund managed by Wasatch, while DGS is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, WAESX returned 8.11%/yr vs 8.29%/yr for DGS. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAESX charges 1.32%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAESX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции DGS немного впереди с 8.29%.
WAESX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 8.11%
- Всё время*
- 5.23%
DGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 4.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87M | $2.68M | $3.01M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAESX и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 11.14% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.89% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Correlation
The correlation between WAESX and DGS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between WAESX and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. DGS — Ранг доходности на риск
WAESX
DGS
Сравнение WAESX c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAESX | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.80 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.28 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAESX и DGS
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -61.83% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.06% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -19.31% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -24.86% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.08% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -4.15% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -12.50% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.43% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и DGS
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.64% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 15.68% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 17.59% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.39% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.36% | +2.51% |
Сравнение комиссий WAESX и DGS
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и DGS
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and DGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (7.48%) compared to DGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs DGS's -61.83%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор