Сравнение WAESX с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.96% соответственно.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и DGS
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
WAESX vs. DGS — Ранг доходности на риск
WAESX
DGS
Сравнение WAESX c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.73 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.32 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.67 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.78 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.73 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и DGS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и DGS
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и DGS
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -61.83% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.99% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -24.86% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.08% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -7.42% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -12.68% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и DGS
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.82% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.60% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.46% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.57% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 14.66% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.25% | +2.30% |