Сравнение WMICX с ETEGX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMICX returned 14.28%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.17% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 14.28%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам WMICX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 12.57% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between WMICX and ETEGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.83 |
The correlation between WMICX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
WMICX
ETEGX
Сравнение WMICX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.15 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.34 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.12 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и ETEGX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -67.58% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -13.05% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -19.98% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -24.30% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -36.66% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -10.24% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -22.76% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.79% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и ETEGX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.45% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 11.11% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.05% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.77% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 19.84% | +4.53% |
Сравнение комиссий WMICX и ETEGX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и ETEGX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and ETEGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.63%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs ETEGX's -67.58%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор