- ISIN
- US2779057908
- CUSIP
- 277905790
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции ETEGX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) показал доход в 2.02% с начала года и -1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETEGX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Small-Cap Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был янв. 1997 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETEGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2002 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 2 янв. 1997 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 1.44% | -7.39% | 6.60% | -2.23% | 0.37% | 2.02% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -2.52% | -4.53% | -3.39% | 4.28% | 1.21% | -2.46% | 4.98% | -3.83% | -2.57% | 0.76% | -0.58% | -6.20% |
| 2024 | -2.34% | 5.52% | 4.13% | -6.34% | 2.89% | -1.17% | 6.73% | 1.43% | 0.96% | -2.47% | 10.61% | -4.84% | 14.65% |
| 2023 | 9.32% | 0.14% | -2.72% | -0.59% | -3.62% | 6.60% | 2.59% | -3.72% | -7.07% | -5.96% | 8.59% | 9.14% | 11.28% |
| 2022 | -7.57% | 3.33% | -0.87% | -6.64% | -2.39% | -5.58% | 8.90% | -5.71% | -7.98% | 11.17% | 3.75% | -4.83% | -15.52% |
| 2021 | 0.20% | 6.18% | 3.13% | 3.41% | 0.36% | -0.18% | -0.06% | 1.50% | -2.66% | 5.09% | -3.69% | 6.89% | 21.45% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Small-Cap Fund has an annualized alpha of 0.61%, beta of 1.00, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 111.33% of S&P 500 Index downside but only 107.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 107.91%
- Участие в снижении
- 111.33%
Комиссия
Комиссия ETEGX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETEGX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.52 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $0.79 | $0.10 | $0.41 | $2.16 | $0.16 | $0.95 | $1.36 | $1.45 | $1.77 | $2.84 |
Дивидендный доход | 8.06% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2748 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Small-Cap Fund составляет 9.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -67.58%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 10y 11mo | 12y 10moокт. 2000 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -46.03%апр. 1997 г. | 3mo 19d | 2y 2mo | 2y 5moянв. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -36.66%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 22d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.42%май 2000 г. | 1mo 29d | 5mo | 6mo 29dмарт 2000 г. - окт. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.30%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ETEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -56.78% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.10% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -18.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.92% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -0.74% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -10.72% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETEGX
Добавьте Eaton Vance Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETEGX