- ISIN
- US2779057908
- CUSIP
- 277905790
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции ETEGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) показал доход в 12.50% с начала года и 10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETEGX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Small-Cap Fund
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был янв. 1997 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETEGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2002 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 2 янв. 1997 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 1.44% | -7.39% | 6.60% | -2.23% | 7.66% | -0.62% | 3.44% | 12.50% | ||||
| 2025 | 2.86% | -2.52% | -4.53% | -3.39% | 4.28% | 1.21% | -2.46% | 4.98% | -3.83% | -2.57% | 0.76% | -0.58% | -6.20% |
| 2024 | -2.34% | 5.52% | 4.13% | -6.34% | 2.89% | -1.17% | 6.73% | 1.43% | 0.96% | -2.47% | 10.61% | -4.84% | 14.65% |
| 2023 | 9.32% | 0.14% | -2.72% | -0.59% | -3.62% | 6.60% | 2.59% | -3.72% | -7.07% | -5.96% | 8.59% | 9.14% | 11.28% |
| 2022 | -7.57% | 3.33% | -0.87% | -6.64% | -2.39% | -5.58% | 8.90% | -5.71% | -7.98% | 11.17% | 3.75% | -4.83% | -15.52% |
| 2021 | 0.20% | 6.18% | 3.13% | 3.41% | 0.36% | -0.18% | -0.06% | 1.50% | -2.66% | 5.09% | -3.69% | 6.89% | 21.45% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Small-Cap Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 1.00, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participated in 109.91% of S&P 500 Index downside but only 107.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 107.91%
- Участие в снижении
- 109.91%
Комиссия
Комиссия ETEGX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETEGX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.50 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 10.58 | -8.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $0.79 | $0.10 | $0.41 | $2.16 | $0.16 | $0.95 | $1.36 | $1.45 | $1.77 | $2.84 |
Дивидендный доход | 7.31% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2748 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Small-Cap Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.58%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 10y 11mo | 12y 10moокт. 2000 г. - сент. 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-46.03%апр. 1997 г. | 3mo 19d | 2y 2mo | 2y 5moянв. 1997 г. - июнь 1999 г. | — |
-36.66%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 22d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.42%май 2000 г. | 1mo 29d | 5mo | 6mo 29dмарт 2000 г. - окт. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.30%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ETEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -56.78% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.10% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -18.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.92% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -10.69% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.14% | +3.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETEGX
Добавьте Eaton Vance Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETEGX