Сравнение ETEGX с BIASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и BIASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | -1.41% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.65% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
BIASX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и BIASX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.
Доходность на риск
ETEGX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
ETEGX
BIASX
Сравнение ETEGX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.40 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.57 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.23 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и BIASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и BIASX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности BIASX в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 19.90% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и BIASX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и BIASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -73.26% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.18% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -30.61% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -38.04% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -10.83% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -23.60% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.61% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и BIASX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.58% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.70% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.35% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 19.76% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.90% | -0.08% |