PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.19% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Correlation

The correlation between ETEGX and BIASX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г.

0.88

The correlation between ETEGX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с EMCAXBIASX с BVALX

Доходность на риск

ETEGX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.97

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.51

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.50

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

5.34

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.97

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и BIASX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-73.26%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.93%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-24.98%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-30.61%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-38.04%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-0.52%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-23.48%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.07%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и BIASX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 4.45% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.36%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.08%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

19.78%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.94%

-0.10%

Сравнение комиссий ETEGX и BIASX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и BIASX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and BIASX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (4.56%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs BIASX's -73.26%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор