PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с RYWCX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) и RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 10 лет ETEGX показал 8.74% в год против 6.94% в год у RYWCX. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ETEGX взимает 1.21% в год против 2.26% у RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции ETEGX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.94% соответственно.

ETEGX

1 день
1.25%
1 месяц
6.08%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.35%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.74%

RYWCX

1 день
1.35%
1 месяц
9.99%
С начала года
12.11%
6 месяцев
11.44%
1 год
35.46%
3 года*
14.32%
5 лет*
1.40%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		3.22%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		12.11%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Корреляция

Корреляция между ETEGX и RYWCX составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

Корреляция между ETEGX и RYWCX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с AOFIXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с WMKSXRYWCX с ANOIXRYWCX с DSCGXRYWCX с WRGCXRYWCX с DVSMXRYWCX с NBGNXRYWCX с FCAGX

Доходность на риск

ETEGX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXRYWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.98

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.86

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.03

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

13.34

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.98

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и RYWCX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и RYWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.64%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.49%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-40.28%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-54.65%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-2.31%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-13.53%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.56%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и RYWCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.39%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.55%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

14.11%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.81%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.99%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

24.70%

-4.87%

Сравнение комиссий ETEGX и RYWCX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и RYWCX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.97%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%