PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с RYWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.18%/yr vs 7.18%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции ETEGX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.18% соответственно.

ETEGX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.01%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.18%

RYWCX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.96%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.71%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.25%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		19.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between ETEGX and RYWCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between ETEGX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOXETEGX с BIASX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGXRYWCX с DVSMX

Доходность на риск

ETEGX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.66

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.48

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.58

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

11.69

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.66

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и RYWCX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.64%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.49%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-26.39%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-40.28%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-54.65%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-0.10%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-13.45%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.60%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и RYWCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.35%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.69%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.36%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.34%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

22.87%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

24.72%

-4.88%

Сравнение комиссий ETEGX и RYWCX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и RYWCX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.05%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and RYWCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.69%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор