PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.29% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIXETEGX с AOFIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ETEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.88

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.37

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.39

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

6.43

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между ETEGX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и ^GSPC

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-56.78%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.10%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-25.43%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-33.92%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.67%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-10.75%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.62%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и ^GSPC

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.34% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.29%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.55%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.33%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.90%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.04%

+1.78%