PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-6.11%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%14.73%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

WMICX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.35%
1 год
17.97%
3 года*
9.56%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
12.75%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий WMICX и CTSIX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMICX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.78

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.72

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между WMICX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и CTSIX

Ни WMICX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и CTSIX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-50.83%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.38%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-50.60%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.07%

-12.38%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-21.13%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.20%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и CTSIX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 6.30%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.38%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

21.14%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

29.23%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

27.79%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

29.69%

-5.38%