PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSIX с DEVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTSIX и DEVLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CTSIX с DEVLX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSIX или DEVLX.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSIX:

0.53

DEVLX:

0.16

Коэф-т Сортино

CTSIX:

0.86

DEVLX:

0.27

Коэф-т Омега

CTSIX:

1.11

DEVLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CTSIX:

0.44

DEVLX:

0.06

Коэф-т Мартина

CTSIX:

1.40

DEVLX:

0.17

Индекс Язвы

CTSIX:

10.61%

DEVLX:

8.82%

Дневная вол-ть

CTSIX:

30.54%

DEVLX:

23.31%

Макс. просадка

CTSIX:

-50.83%

DEVLX:

-60.08%

Текущая просадка

CTSIX:

-16.77%

DEVLX:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью -3.54%.

CTSIX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-9.01%

1 год

15.98%

3 года

11.05%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

DEVLX

С начала года

-3.54%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.69%

1 год

3.78%

3 года

3.37%

5 лет

13.22%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий CTSIX и DEVLX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSIX и DEVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности CTSIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSIX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и DEVLX

Дивидендная доходность CTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DEVLX в 13.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		2.59%2.58%0.00%0.00%0.00%3.78%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.14%12.67%8.94%4.37%4.43%0.68%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%5.32%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и DEVLX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и DEVLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и DEVLX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеют волатильность 6.35% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...