Сравнение CTSIX с FTHNX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, CTSIX returned 8.44%/yr vs 13.24%/yr for FTHNX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTSIX charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for FTHNX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и FTHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 20.52%.
CTSIX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 28.77%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.51%
FTHNX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 13.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CTSIX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 26.84% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 20.52% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 13.85% |
Correlation
The correlation between CTSIX and FTHNX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between CTSIX and FTHNX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
CTSIX
FTHNX
Сравнение CTSIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSIX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.26 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 11.73 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и FTHNX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и FTHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -37.78% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -9.44% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -24.63% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -24.63% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | 0.00% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -5.62% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.62% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и FTHNX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 3.92% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 10.86% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 14.97% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 18.80% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 20.07% | +9.97% |
Сравнение комиссий CTSIX и FTHNX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и FTHNX
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.23% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and FTHNX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (11.06%) compared to FTHNX (3.92%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs FTHNX's -37.78%.
FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и FTHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор