PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSIX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTSIX и FTHNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CTSIX с FTHNX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSIX или FTHNX.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSIX:

0.54

FTHNX:

0.16

Коэф-т Сортино

CTSIX:

0.85

FTHNX:

0.36

Коэф-т Омега

CTSIX:

1.11

FTHNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CTSIX:

0.43

FTHNX:

0.12

Коэф-т Мартина

CTSIX:

1.37

FTHNX:

0.33

Индекс Язвы

CTSIX:

10.60%

FTHNX:

8.96%

Дневная вол-ть

CTSIX:

30.51%

FTHNX:

21.80%

Макс. просадка

CTSIX:

-50.83%

FTHNX:

-37.78%

Текущая просадка

CTSIX:

-16.84%

FTHNX:

-12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью -3.32%.

CTSIX

С начала года

-0.19%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-8.88%

1 год

17.26%

3 года

11.68%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

FTHNX

С начала года

-3.32%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-11.64%

1 год

2.56%

3 года

11.77%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Сравнение комиссий CTSIX и FTHNX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSIX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности CTSIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FTHNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и FTHNX

Дивидендная доходность CTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FTHNX в 8.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		2.59%2.58%0.00%0.00%0.00%3.78%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		8.11%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.48%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и FTHNX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и FTHNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и FTHNX

Текущая волатильность для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) составляет 5.47%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...