PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSIX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTSIX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CTSIX с AVUV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSIX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSIX:

0.54

AVUV:

-0.09

Коэф-т Сортино

CTSIX:

0.85

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

CTSIX:

1.11

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

CTSIX:

0.43

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

CTSIX:

1.37

AVUV:

-0.22

Индекс Язвы

CTSIX:

10.60%

AVUV:

10.94%

Дневная вол-ть

CTSIX:

30.51%

AVUV:

25.73%

Макс. просадка

CTSIX:

-50.83%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

CTSIX:

-16.84%

AVUV:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -8.36%.

CTSIX

С начала года

-0.19%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

-8.88%

1 год

17.26%

3 года

11.68%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-3.67%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий CTSIX и AVUV

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSIX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности CTSIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и AVUV

Дивидендная доходность CTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AVUV в 1.80%

TTM202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		2.59%2.58%0.00%0.00%0.00%3.78%4.95%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и AVUV

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и AVUV

Текущая волатильность для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) составляет 5.47%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...