Сравнение CTSIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTSIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.55% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 6.59% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
CTSIX
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTSIX и AVUV
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
CTSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CTSIX
AVUV
Сравнение CTSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTSIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.78 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.88 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.40 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTSIX и AVUV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и AVUV
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и AVUV
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -49.42% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -15.43% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -28.79% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.97% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -8.14% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.91% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и AVUV
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 5.41% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.10% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 23.46% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 22.95% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 28.59% | +1.17% |