PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTSIX с CSGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while CSGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Calamos. Over the past 3 years, CTSIX returned 35.13%/yr vs 24.69%/yr for CSGIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 2.67%/yr for CSGIX.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTSIX показывает доходность 35.59%, а CSGIX немного выше – 35.70%.

CTSIX

1 день
2.87%
1 месяц
11.15%
С начала года
35.59%
6 месяцев
35.33%
1 год
68.24%
3 года*
35.13%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

CSGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.21%
С начала года
35.70%
6 месяцев
38.48%
1 год
36.65%
3 года*
24.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTSIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		35.59%25.90%44.34%7.57%-23.90%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		35.70%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Correlation

The correlation between CTSIX and CSGIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between CTSIX and CSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с FTHNXCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с FTISXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с DFVQX

Доходность на риск

CTSIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXCSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.85

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.54

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.64

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

7.04

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и CSGIX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-26.50%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.68%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-20.13%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-10.25%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.12%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и CSGIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

7.90%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

16.77%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

19.55%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

17.66%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

17.66%

+12.12%

Сравнение комиссий CTSIX и CSGIX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и CSGIX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		0.90%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%

Часто задаваемые вопросы

CTSIX and CSGIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to CSGIX (7.90%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs CSGIX's -26.50%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTSIX и CSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор