PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.65% против 3.29% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий WMGAX и VLEQX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.08

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.14

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.49

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между WMGAX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VLEQX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VLEQX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-35.60%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.43%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-33.46%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-35.60%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-19.59%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-12.40%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.37%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VLEQX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.03%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.50%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

16.35%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

19.30%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.25%

+3.86%