PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.73% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий WMGAX и TGFRX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.06

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.59

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.93

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.48

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.06

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между WMGAX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и TGFRX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и TGFRX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-95.35%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.01%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-95.35%

+52.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-95.35%

+52.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-92.38%

+69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-31.67%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

7.24%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и TGFRX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.37%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

24.40%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

35.36%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

793.45%

-768.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

561.16%

-538.05%