Сравнение WMGAX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.08% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и TAAGX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
WMGAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
WMGAX
TAAGX
Сравнение WMGAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.01 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.66 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.06 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 17.43 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.01 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и TAAGX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и TAAGX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -62.13% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -12.13% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -34.47% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -34.47% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -5.56% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -18.82% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.83% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и TAAGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.62% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 16.80% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 24.69% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.94% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.02% | +1.09% |