PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%7.93%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 7.62%.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPLNX
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ETIDXTPHD с ISMD

Сравнение комиссий TAAGX и TPHD

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TAAGX vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.74

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.12

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.91

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

4.12

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.74

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TPHD

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TPHD в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TPHD

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-41.71%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.22%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-16.54%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.08%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-4.77%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TPHD

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

2.79%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

7.80%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

15.62%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

14.65%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.81%

+2.21%