PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAAGX с TPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TPHD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAAGX или TPHD.

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TPHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAAGX:

-0.05

TPHD:

0.26

Коэф-т Сортино

TAAGX:

0.16

TPHD:

0.53

Коэф-т Омега

TAAGX:

1.02

TPHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

TAAGX:

-0.02

TPHD:

0.31

Коэф-т Мартина

TAAGX:

-0.06

TPHD:

1.06

Индекс Язвы

TAAGX:

10.08%

TPHD:

4.68%

Дневная вол-ть

TAAGX:

27.91%

TPHD:

16.23%

Макс. просадка

TAAGX:

-70.66%

TPHD:

-41.71%

Текущая просадка

TAAGX:

-16.73%

TPHD:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 1.03%.

TAAGX

С начала года

-8.61%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-1.42%

5 лет

8.65%

10 лет

3.44%

TPHD

С начала года

1.03%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-4.18%

1 год

4.18%

5 лет

14.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAAGX и TPHD

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAAGX и TPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности TAAGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг риск-скорректированной доходности TPHD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAAGX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TPHD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TPHD

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности TPHD в 2.09%

TTM202420232022202120202019
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		9.89%9.04%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.09%2.09%2.19%2.39%1.85%2.38%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TPHD

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TPHD

Загрузка...