PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAAGX с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с BIBL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAAGX или BIBL.

Корреляция

Корреляция между TAAGX и BIBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAAGX:

-0.05

BIBL:

0.17

Коэф-т Сортино

TAAGX:

0.16

BIBL:

0.44

Коэф-т Омега

TAAGX:

1.02

BIBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TAAGX:

-0.02

BIBL:

0.21

Коэф-т Мартина

TAAGX:

-0.06

BIBL:

0.74

Индекс Язвы

TAAGX:

10.08%

BIBL:

5.76%

Дневная вол-ть

TAAGX:

27.91%

BIBL:

21.04%

Макс. просадка

TAAGX:

-70.66%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

TAAGX:

-16.73%

BIBL:

-8.30%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -0.24%.

TAAGX

С начала года

-8.61%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-1.42%

5 лет

8.65%

10 лет

3.44%

BIBL

С начала года

-0.24%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-7.52%

1 год

3.47%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAAGX и BIBL

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAAGX и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности TAAGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAAGX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и BIBL

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности BIBL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		9.89%9.04%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.03%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и BIBL

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и BIBL

Загрузка...