Сравнение TAAGX с BUG
TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both funds - TAAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, TAAGX returned 16.71%/yr vs 3.73%/yr for BUG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAAGX charges 1.61%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 12.28%.
TAAGX
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 36.47%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 16.78%
BUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAAGX и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 36.47% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 7.13% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.28% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between TAAGX and BUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between TAAGX and BUG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAAGX vs. BUG — Ранг доходности на риск
TAAGX
BUG
Сравнение TAAGX c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAAGX | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | -0.17 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.75 | -0.35 | +25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и BUG
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAAGX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -41.66% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -37.69% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -37.69% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -41.66% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -11.28% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -14.38% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 18.55% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и BUG
Текущая волатильность для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) составляет 9.99%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAAGX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 13.71% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 26.21% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 31.13% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 28.56% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.29% | -6.87% |
Сравнение комиссий TAAGX и BUG
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и BUG
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.52% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
TAAGX and BUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.71%) compared to TAAGX (9.99%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs BUG's -41.66%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAAGX и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор