PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAAGX с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с BUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAAGX или BUG.

Корреляция

Корреляция между TAAGX и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAAGX:

-0.05

BUG:

0.70

Коэф-т Сортино

TAAGX:

0.16

BUG:

1.06

Коэф-т Омега

TAAGX:

1.02

BUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAAGX:

-0.02

BUG:

0.79

Коэф-т Мартина

TAAGX:

-0.06

BUG:

2.65

Индекс Язвы

TAAGX:

10.07%

BUG:

5.92%

Дневная вол-ть

TAAGX:

27.86%

BUG:

24.70%

Макс. просадка

TAAGX:

-70.66%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

TAAGX:

-16.73%

BUG:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 4.64%.

TAAGX

С начала года

-8.61%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-1.73%

5 лет

8.38%

10 лет

3.44%

BUG

С начала года

4.64%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

2.57%

1 год

16.83%

5 лет

13.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAAGX и BUG

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BUG
Global X Cybersecurity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAAGX и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности TAAGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAAGX c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и BUG

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности BUG в 0.09%

TTM202420232022202120202019
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		9.89%9.04%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и BUG

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и BUG

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 7.61% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...