PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAAGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAAGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между TAAGX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAAGX:

-0.05

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

TAAGX:

0.16

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

TAAGX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAAGX:

-0.02

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

TAAGX:

-0.06

SPY:

2.17

Индекс Язвы

TAAGX:

10.08%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

TAAGX:

27.91%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

TAAGX:

-70.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TAAGX:

-16.73%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.44% против 12.35% соответственно.

TAAGX

С начала года

-8.61%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-1.42%

5 лет

8.65%

10 лет

3.44%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAAGX и SPY

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAAGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности TAAGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и SPY

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		9.89%9.04%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и SPY

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и SPY

Загрузка...