PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 10.65% против 10.06% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий WMGAX и FIUSX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.50

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.14

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.05

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

9.84

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.50

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между WMGAX и FIUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и FIUSX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и FIUSX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.30%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.92%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-21.69%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-46.38%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-4.39%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.50%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.69%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и FIUSX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.70%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.26%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

18.63%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

18.14%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.54%

+2.57%