PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с FIUSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while FIUSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 10.85%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции FIUSX немного отстают с 10.85%.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

FIUSX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
14.02%
С начала года
19.79%
1 год
30.59%
3 года*
18.04%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.79%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between WMGAX and FIUSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between WMGAX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с TIMVXFIUSX с ARTQXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOXFIUSX с CISMX

Доходность на риск

WMGAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.29

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.65

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

17.12

-17.23

WMGAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и FIUSX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.30%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-6.75%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-21.69%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-21.69%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-46.38%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-1.59%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.43%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.83%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и FIUSX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.96%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.63%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.05%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

18.11%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

20.50%

+2.64%

Сравнение комиссий WMGAX и FIUSX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и FIUSX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FIUSX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.63%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and FIUSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to FIUSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор