PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с TGVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.47% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAXFIUSX с FMPOX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGGBXTGVOX с AVALX

Сравнение комиссий FIUSX и TGVOX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.78

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.76

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.78

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVOX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между FIUSX и TGVOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и TGVOX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности TGVOX в 20.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и TGVOX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-58.14%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.42%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-23.81%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-51.10%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.22%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-10.35%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.49%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и TGVOX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеют волатильность 5.70% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.43%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.80%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.65%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.33%

-1.79%