Сравнение FIUSX с MVCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и MVCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.00% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 1.63% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции MVCKX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.98% соответственно.
FIUSX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.16%
MVCKX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и MVCKX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Доходность на риск
FIUSX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
FIUSX
MVCKX
Сравнение FIUSX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.95 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.81 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 3.19 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и MVCKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и MVCKX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности MVCKX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.58% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.14% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и MVCKX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и MVCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -42.75% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.36% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.96% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -42.75% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.83% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -5.30% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.46% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и MVCKX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.16% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.19% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.66% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.54% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.38% | +1.15% |