Сравнение WMGAX с FICGX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and FICGX (Delaware Growth Equity Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while FICGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 13.56%/yr for FICGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for FICGX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и FICGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FICGX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям FICGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.56% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
FICGX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WMGAX и FICGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 12.72% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
Correlation
The correlation between WMGAX and FICGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between WMGAX and FICGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. FICGX — Ранг доходности на риск
WMGAX
FICGX
Сравнение WMGAX c FICGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | FICGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.97 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.37 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и FICGX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке FICGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FICGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | FICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -54.19% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.48% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -20.48% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -47.73% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -47.73% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -1.01% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -16.18% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.27% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и FICGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Delaware Growth Equity Fund (FICGX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | FICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.38% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 15.07% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.28% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 20.62% | +2.52% |
Сравнение комиссий WMGAX и FICGX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FICGX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и FICGX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FICGX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.37% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
WMGAX and FICGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICGX has higher volatility (5.10%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs FICGX's -54.19%.
FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и FICGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор