PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMGAX с FICGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и FICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FICGX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям FICGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.56% соответственно.


WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

FICGX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.88%
С начала года
12.72%
1 год
27.82%
3 года*
21.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и FICGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund
12.72%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%

Correlation

The correlation between WMGAX and FICGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.89

The correlation between WMGAX and FICGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Growth Equity Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. FICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c FICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMGAXFICGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.97

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

12.37

-12.48

WMGAX vs. FICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FICGX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и FICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и FICGX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке FICGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FICGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMGAXFICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-54.19%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-9.48%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-20.48%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-47.73%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-47.73%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-1.01%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-16.18%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.27%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и FICGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Delaware Growth Equity Fund (FICGX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMGAXFICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.10%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.38%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.07%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

21.28%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

20.62%

+2.52%

Сравнение комиссий WMGAX и FICGX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FICGX в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и FICGX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FICGX в 3.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund
3.37%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы


WMGAX and FICGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICGX has higher volatility (5.10%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs FICGX's -54.19%.

FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и FICGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор