Сравнение FICGX с DDVIX
FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and DDVIX (Delaware Value Fund) are both mutual funds - FICGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DDVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.77%/yr vs 7.81%/yr for DDVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICGX charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for DDVIX.
Доходность
Сравнение доходности FICGX и DDVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICGX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у DDVIX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.81% соответственно.
FICGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.77%
DDVIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам FICGX и DDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 11.93% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
DDVIX Delaware Value Fund | 5.49% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FICGX and DDVIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1998 г. | 0.76 |
The correlation between FICGX and DDVIX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICGX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск
FICGX
DDVIX
Сравнение FICGX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICGX | DDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.11 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 6.26 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FICGX и DDVIX
Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и DDVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -53.49% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -8.45% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.35% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -18.35% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -37.52% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -8.17% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.84% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICGX и DDVIX
Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.89% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.97% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 14.56% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.11% | +3.49% |
Сравнение комиссий FICGX и DDVIX
FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICGX и DDVIX
Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DDVIX в 26.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 26.72% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.40% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Часто задаваемые вопросы
FICGX and DDVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICGX has higher volatility (3.29%) compared to DDVIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs DDVIX's -53.49%.
FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICGX и DDVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор