Сравнение FICGX с DEVLX
FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FICGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.77%/yr vs 9.48%/yr for DEVLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.11%/yr for DEVLX.
Доходность
Сравнение доходности FICGX и DEVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICGX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.48% соответственно.
FICGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 13.77%
DEVLX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам FICGX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 11.93% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 15.25% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FICGX and DEVLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1996 г. | 0.76 |
The correlation between FICGX and DEVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICGX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
FICGX
DEVLX
Сравнение FICGX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICGX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.18 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 10.88 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICGX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.82 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FICGX и DEVLX
Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и DEVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICGX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -60.08% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.44% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -24.80% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -24.80% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -46.48% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -8.29% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.75% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICGX и DEVLX
Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 3.34%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICGX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.70% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.44% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 16.52% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.99% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 23.51% | -2.91% |
Сравнение комиссий FICGX и DEVLX
FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICGX и DEVLX
Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DEVLX в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 11.94% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.40% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Часто задаваемые вопросы
FICGX and DEVLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEVLX has higher volatility (4.70%) compared to FICGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs DEVLX's -60.08%.
FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICGX и DEVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор