PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FICGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.12% против 18.99% соответственно.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с DEVLXFICGX с WMGAXFICGX с DCCIXFICGX с FSPGXFICGX с WLGAXFICGX с PBCKXFICGX с OILGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FICGX и QQQ

FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FICGX
Delaware Growth Equity Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FICGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.66

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.32

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между FICGX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и QQQ

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и QQQ

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-82.97%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.62%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-35.12%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-35.12%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.86%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-32.99%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.44%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и QQQ

Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.61%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.82%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

22.70%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.38%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.25%

-1.68%