PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.18% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий WMGAX и FGINX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.84

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.47

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.55

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

10.90

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.84

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между WMGAX и FGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и FGINX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и FGINX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-54.80%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.56%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-16.21%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.37%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-5.46%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.74%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.70%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и FGINX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.24%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.01%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

16.22%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

14.88%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.04%

+6.07%