Сравнение WMGAX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и EEOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 9.68% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и EEOFX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Доходность на риск
WMGAX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
WMGAX
EEOFX
Сравнение WMGAX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.52 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.12 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.09 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 6.79 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.52 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и EEOFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и EEOFX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности EEOFX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и EEOFX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и EEOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -50.17% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -13.49% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -50.17% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -22.58% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -19.83% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и EEOFX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.95% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 16.62% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.25% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.89% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.72% | -1.61% |