Сравнение EEOFX с VLEQX
EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEOFX charges 2.11%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEOFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEOFX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 16.41% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 5.18% |
Correlation
The correlation between EEOFX and VLEQX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between EEOFX and VLEQX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEOFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
EEOFX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EEOFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEOFX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEOFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEOFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | — | — |
Сравнение комиссий EEOFX и VLEQX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и VLEQX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
EEOFX and VLEQX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EEOFX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор