PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDXEEOFX с MXXIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с FRSGXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий EEOFX и VLEQX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.08

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.24

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.14

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.49

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.08

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между EEOFX и VLEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и VLEQX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и VLEQX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-35.60%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.43%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-33.46%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-19.59%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-12.40%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и VLEQX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.03%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

8.50%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

16.35%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

19.30%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.25%

+5.47%