- ISIN
- US70472Q7245
- CUSIP
- 70472Q724
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 1 сент. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции EEOFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) показал доход в 16.41% с начала года и 27.71% за последние 12 месяцев.
Essex Environmental Opportunities Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EEOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EEOFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 3.68% | -7.16% | 16.10% | 11.48% | -4.24% | -6.42% | 16.41% | |||||
| 2025 | 3.90% | -6.40% | -5.35% | 1.08% | 8.96% | 5.96% | 7.97% | 2.11% | 3.55% | 4.49% | -3.46% | -0.12% | 23.55% |
| 2024 | -8.83% | 5.18% | 2.75% | -3.22% | 13.16% | -5.31% | 4.02% | -0.95% | 4.12% | -3.04% | 4.30% | -8.60% | 1.32% |
| 2023 | 9.61% | -2.44% | -1.07% | -5.19% | 1.44% | 9.07% | 2.27% | -11.36% | -9.55% | -11.48% | 12.22% | 8.95% | -1.53% |
| 2022 | -16.06% | 2.88% | 2.74% | -15.56% | 2.72% | -10.15% | 14.80% | -0.28% | -9.73% | 4.39% | 5.46% | -8.32% | -27.88% |
| 2021 | 2.12% | 6.34% | -3.01% | -1.03% | 0.16% | 8.78% | 1.31% | 0.20% | -6.11% | 13.50% | -4.38% | -5.66% | 10.83% |
Метрики бенчмарка
Essex Environmental Opportunities Fund has an annualized alpha of -3.19%, beta of 1.04, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2017.
- This fund participated in 125.44% of S&P 500 Index downside but only 110.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.19% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.19%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 110.12%
- Участие в снижении
- 125.44%
Комиссия
Комиссия EEOFX составляет 2.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEOFX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 9.71 | -4.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essex Environmental Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essex Environmental Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Essex Environmental Opportunities Fund показал максимальную просадку в 50.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 642 торговые сессии.
Текущая просадка Essex Environmental Opportunities Fund составляет 11.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.17%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 7mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | — |
-37.27%март 2020 г. | 26d | 4mo 7d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.98%май 2021 г. | 2mo 19d | 1mo 20d | 4mo 9dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-13.03%июль 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| EEOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -56.78% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.10% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | -18.90% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -25.43% | -24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -1.00% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -10.70% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.09% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEOFX
Добавьте Essex Environmental Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEOFX