PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с ERBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с ERBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и ERBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и ERBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-2.81%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ERBIX с доходностью -2.81%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

ERBIX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.69%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.17%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDXEEOFX с MXXIX
Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHXERBIX с EIMAX

Сравнение комиссий EEOFX и ERBIX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ERBIX в 0.93%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. ERBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c ERBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXERBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.60

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.60

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.94

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. ERBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ERBIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и ERBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXERBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Корреляция

Корреляция между EEOFX и ERBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и ERBIX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ERBIX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.67%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и ERBIX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки ERBIX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и ERBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXERBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-29.18%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.44%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-24.32%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.59%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-4.53%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.64%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и ERBIX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXERBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.49%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

10.26%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

17.02%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

14.91%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

16.36%

+8.36%