PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с AMCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с AMCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и AMCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и AMCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AMCGX с доходностью -8.38%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Alger Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGXEEOFX с BARIX
Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIXAMCGX с BARAX

Сравнение комиссий EEOFX и AMCGX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии AMCGX в 1.93%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXAMCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.21

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.09

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

3.73

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. AMCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AMCGX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и AMCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXAMCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между EEOFX и AMCGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и AMCGX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и AMCGX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и AMCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXAMCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-74.93%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.20%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-64.50%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-41.70%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-22.97%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и AMCGX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеют волатильность 7.95% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXAMCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.07%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

24.22%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

30.67%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

26.74%

-2.02%