PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с DTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и DTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 2.10% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с VWELXDTRIX с VBIAXDTRIX с VBIRXDTRIX с DEVLXDTRIX с GPICXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAX

Сравнение комиссий WMGAX и DTRIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DTRIX в 0.64%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.76

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.92

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.85

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

12.93

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DTRIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.76

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.40

-1.03

Корреляция

Корреляция между WMGAX и DTRIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DTRIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности DTRIX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DTRIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXDTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-7.03%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-1.01%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-7.03%

-35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-7.03%

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-0.76%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-1.00%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.30%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DTRIX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXDTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

0.52%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

1.26%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

1.98%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

2.29%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

2.08%

+21.03%