Сравнение DTRIX с VBIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и VBIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.90% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и VBIRX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%.
Доходность на риск
DTRIX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
DTRIX
VBIRX
Сравнение DTRIX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.58 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.58 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.71 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 9.87 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и VBIRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и VBIRX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VBIRX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и VBIRX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и VBIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -8.69% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.54% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -8.64% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -8.69% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.16% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.99% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и VBIRX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.42% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.93% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.39% | -0.31% |