PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRIX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRIX с VBIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTRIX (Delaware Limited-Term Diversified Income Fund) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DTRIX is a Short-Term Bond fund managed by Delaware Funds, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DTRIX returned 2.07%/yr vs 1.87%/yr for VBIRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRIX charges 0.64%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.87% соответственно.

DTRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.07%

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.03%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRIX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		0.47%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.01%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between DTRIX and VBIRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.70

The correlation between DTRIX and VBIRX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с GPARXDTRIX с GPICXDTRIX с VWELXDTRIX с DCCIXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAXDTRIX с DDVIX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

DTRIX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTRIXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.38

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.30

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.04

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.16

+6.90

DTRIX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и VBIRX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRIXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-8.69%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.54%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-1.55%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-8.64%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-8.69%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.92%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.99%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и VBIRX

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеют волатильность 0.76% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRIXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.64%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.27%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

2.97%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.40%

-0.30%

Сравнение комиссий DTRIX и VBIRX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и VBIRX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.98%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DTRIX and VBIRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRIX has higher volatility (0.76%) compared to VBIRX (0.73%). In terms of maximum drawdown, DTRIX dropped -7.03% vs VBIRX's -8.69%.

DTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRIX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор