Сравнение DTRIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.38% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и VWELX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
DTRIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
DTRIX
VWELX
Сравнение DTRIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.25 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.83 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.89 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 8.42 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.25 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.83 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и VWELX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и VWELX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и VWELX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -36.12% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -6.78% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -20.88% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -25.33% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.39% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.93% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.80% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и VWELX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.10% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 6.68% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 11.89% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 11.11% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 11.50% | -9.42% |