Сравнение DTRIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.28% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 1.95% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTRIX показывает доходность -0.28%, а SWSBX немного выше – -0.27%.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.09%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и SWSBX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
DTRIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
DTRIX
SWSBX
Сравнение DTRIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.71 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.83 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.79 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.25 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и SWSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и SWSBX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.62% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и SWSBX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -9.06% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.54% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -9.06% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.23% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.81% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и SWSBX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.50%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.73% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.49% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.40% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.47% | -0.39% |