График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) показал доход в -0.28% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTRIX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DTRIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 1 февр. 1991 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.42% | -0.88% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 0.70% | 0.34% | 0.57% | -0.04% | 0.71% | 0.08% | 0.85% | 0.35% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 5.13% |
| 2024 | 0.31% | -0.22% | 0.45% | -0.44% | 0.87% | 0.58% | 1.12% | 0.83% | 0.69% | -0.43% | 0.59% | -0.04% | 4.38% |
| 2023 | 1.18% | -0.64% | 0.94% | 0.40% | -0.23% | -0.23% | 0.55% | 0.29% | -0.24% | -0.26% | 1.48% | 1.49% | 4.79% |
| 2022 | -0.81% | -0.59% | -1.32% | -0.70% | 0.18% | -1.07% | 0.98% | -0.80% | -1.58% | -0.15% | 1.31% | 0.26% | -4.25% |
| 2021 | 0.05% | -0.20% | -0.19% | 0.30% | 0.02% | 0.02% | 0.26% | -0.10% | 0.02% | -0.33% | -0.22% | -0.09% | -0.45% |
Метрики бенчмарка
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund: годовая альфа составляет 3.60%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.11.1985.
- Этот фонд участвовал в 8.53% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.53%
- Участие в снижении
- -6.64%
Комиссия
Комиссия DTRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTRIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.39 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.40 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 6.61 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Limited-Term Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.32 | $0.31 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.31 | $0.23 | $0.23 | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.
Текущая просадка Delaware Limited-Term Diversified Income Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.03% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | 321 | 1 февр. 2024 г. | 605 |
| -5.16% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 47 | 1 июн. 2020 г. | 59 |
| -5.13% | 21 апр. 1986 г. | 869 | 25 сент. 1989 г. | 194 | 2 июл. 1990 г. | 1063 |
| -4.12% | 25 июл. 2012 г. | 280 | 5 сент. 2013 г. | 641 | 23 мар. 2016 г. | 921 |
| -3.8% | 3 февр. 1994 г. | 67 | 11 мая 1994 г. | 203 | 1 мар. 1995 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...