PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2459123087

CUSIP

245912308

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

25 нояб. 1985 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DTRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) показал доход в 1.70% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTRIX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DTRIX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.66%

1 год

5.13%

3 года

3.34%

5 лет

1.71%

10 лет

1.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%0.70%0.33%0.57%-0.38%1.70%
20240.31%-0.22%0.45%-0.43%0.87%0.58%1.12%0.83%0.68%-0.43%0.59%-0.04%4.37%
20231.18%-0.64%0.94%0.40%-0.23%-0.23%0.55%0.29%-0.23%0.04%1.48%1.49%5.11%
2022-0.81%-0.59%-1.32%-0.70%0.18%-1.07%0.99%-0.80%-1.58%-0.16%1.31%0.26%-4.25%
20210.06%-0.20%-0.19%0.30%0.02%0.02%0.26%-0.10%0.01%-0.34%-0.22%-0.10%-0.45%
20200.96%0.73%-2.31%1.79%0.91%0.61%0.74%0.01%-0.10%0.11%0.67%0.28%4.44%
20190.75%0.30%0.72%-0.00%0.98%0.36%0.22%0.96%0.00%0.22%-0.01%0.15%4.73%
2018-0.54%-0.11%0.07%-0.25%0.23%0.15%-0.15%0.24%-0.11%-0.36%-0.10%0.01%-0.91%
20170.19%0.20%0.20%0.58%0.21%0.33%0.29%0.19%0.08%0.05%0.14%0.25%2.75%
20160.72%0.24%0.48%0.26%0.14%0.66%0.37%0.14%0.03%-0.07%-0.65%0.06%2.41%
20151.20%-0.22%0.26%0.02%0.02%-0.56%0.14%-0.08%0.15%0.02%-0.23%-0.11%0.62%
20140.39%0.38%-0.12%0.23%0.36%0.02%-0.09%0.48%-0.53%0.63%0.26%-0.45%1.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTRIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTRIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.69
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.92
  • За всё время: 1.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Limited-Term Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.27$0.19$0.15$0.19$0.25$0.24$0.25$0.15$0.14$0.16

Дивидендный доход

3.59%3.88%3.38%2.46%1.84%2.28%3.02%2.99%2.96%1.80%1.70%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.02$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2018$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.03$0.25
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Limited-Term Diversified Income Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.03%7 сент. 2021 г.28420 окт. 2022 г.30812 янв. 2024 г.592
-5.17%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.471 июн. 2020 г.59
-4.02%25 июл. 2012 г.27122 авг. 2013 г.36230 янв. 2015 г.633
-3.9%1 февр. 1994 г.7211 мая 1994 г.21914 мар. 1995 г.291
-2.87%1 апр. 2008 г.5313 июн. 2008 г.1130 июн. 2008 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...