PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DPREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с DPREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DPREX is a Global Allocation fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 11.47%/yr vs 6.26%/yr for DPREX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.31%/yr for DPREX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DPREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 11.47% против 6.26% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%

DPREX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.64%
3 года*
10.69%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и DPREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		9.57%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%1.00%

Correlation

The correlation between WMGAX and DPREX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.59

The correlation between WMGAX and DPREX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DPREX:
DPREX с VGWLXDPREX с VNQDPREX с HRLYXDPREX с DDVIXDPREX с DCCIXDPREX с GBMFXDPREX с CXHYX

Доходность на риск

WMGAX vs. DPREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DPREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDPREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.85

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.97

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.37

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

18.57

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DPREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DPREX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DPREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDPREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.85

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DPREX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DPREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXDPREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-71.95%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-5.00%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-10.99%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-19.04%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-31.40%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-0.96%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-10.76%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.17%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DPREX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXDPREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.30%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

5.93%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

7.67%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

10.45%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

13.13%

+10.05%

Сравнение комиссий WMGAX и DPREX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DPREX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности DPREX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		2.62%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and DPREX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.39%) compared to DPREX (2.30%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs DPREX's -71.95%.

DPREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и DPREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор